你们都是怎么进入 Quant 这一行业的?

离我预期中的道路也越来越远。 最后做出来的结果被同事和客户评价精度超越了很多竞争对手。 我也辗转到一家基金从头开始撸策略了。犹豫很久因为经济压力选择了后者,在这家基金呆了接近2年。那个时候训练的纪律让我做主观交易的时候止损能够手起刀落毫不手软。 对我而言,梦想是成为一个顶尖的投资管理人,两相比较,看着国内量化同行发展如火如荼心动之下就回去了。 现在看来这不就是国内很火的融资租赁吗。比起其他人直接从bloomberg,factset拉数据出来,我下的是笨功夫自己看财报一点点核准数据。好在我一直没有忘记自己的初心,一直走在前进的路上。 回首过去的路,在交易的路上,我走的还是挺坎坷的。 同时期被招兵买马进来的6个交易员,在大半年的时间里已经离开了3个。 但是因为策略太精而狭窄,只能成为一个portfolio的补充,单个策略不足以支撑一个投资组合。 用VBA,SQL, Bloomberg完成了一套多标的风控的计算,分析,展示,归因的系统。16年 回国第一家公司的发生的事情,以及管理层内部之间的各种宫斗,我就不细做表述了。现在看来,当时做的东西对比国内的FOF还是非常超前的。 如果说对后来人有什么经验教训,可能就是多和人交流吧,我是一个不太擅长和人交流的人,下班喜欢自己在家看看书打打游戏。本来大学准备出国申请电信cs的也改成了向金融工程准备。这段经历也让我熟悉了市场上大多数对赌工具以及大部分基金的投资路数。11-13 毕业,找工作。10-11 哥大念书,系主任就是写My life as a quant的Derman,所以理所应当的以当quant为目标。可以说的是,虽然公司挑选人才的背景有做宏观的,有做量化的,最后都被逼着去做平衡表画ppt了,即使这样交易上也没有自主权,各方面的干涉非常多。并能对接Barra做风险分析。于是跑过去做了快2年, 寻找股指套利,成分股套利的机会,算是事件驱动的子类吧。每人只负责一个细小的子类,如果在这边我可以预见我的发展道路,守着一个狭小的策略做下去,然而3~5年后才有机会有自己的book。另外一家是60多个亿美金的FOF,做风控经理。 但事实证明,要做到资源有效配置,还是得认识人减少信息不对称,这样更容易找到一个契合且对口的团队战斗,如果我早领悟这点,也许要少浪费几年的时间,少踩几个坑:)。倒在花旗量化研究的终面上。对我而言能够做策略又能够去投行的sales & trading部门感受一下,何乐而不为呢。感触比较深的是,为了精确估计成分股流通盘变动以及想关交易机会,人肉看标普1500公司的SEC报表去校准流通股计算方式。 这也是第一次感受到细节的魅力,很多时候策略大方向大家都知道,但是细节下的功夫决定了最后的结果。 虽然没有book但是title也变成了trader,坐在几百人的交易大厅里,对着4个屏幕也着实让我新鲜了一把。于是自学C ,暑期实习在一家做金融模型的卖方,用C 和quantlib 写了一个以飞机引擎为标的的ABS的违约计算模型以及定价模型。但就这一点,就把别人比下去了。于是开始关注金融。回国意味着薪水对折,放弃稳定的生活以及舒适的环境。 其中不乏耳熟能详的知名基金,比如做MBS的Ellington,global macro的Hayman以及做CTA的Winton。之前的工作也都是直接投简历或者被猎头挖的。15年是个转折点,同时有多个猎头推荐的职位拿到offer,一家是某外资贸易商国内分店,希望招一个量化背景的人过来当trader。12年正逢欧债危机,各大银行纷纷裁员收缩招聘渠道。 不过另外一方面,在美国待了多年,这边的金融行业给我的感觉是精二专。后来有2个offer,一家纽约初创的HFT愿意招我过去,但是得从无薪实习开始。特别是volker rule以后,投资银行自营业务收缩的很厉害,掣肘越来越多。 另外一家是美国街上的另一家投行,许以绿卡排期 薪水提高30%挖我过去,继续做index相关。电信本科 07年家里炒股亏了100多w 那可是07年的100多万啊。也算是我最初接触到交易的启蒙吧。13-15年 猎头联系我说,某投资银行的Program Trading Desk需要一个strategist。09-10 一边申请研究生一边无薪水熬夜做美股交易员,很多高才生可能不知道这个,其实就是人肉版的高频交易。 有CTA的,有价值投资的,有市场中性的,有债券的,也有MBS的。这一行高人隐退,出现了很多屌丝翻身的大牛,后来又有不少杀入a股日内,那是后话。负责监控10几个投资组合的风险。以前一直的信条是只要自己有实力,就肯定会发光


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